利率期权业务 将于2月24日起试运行

2020年1月2日,全国银行间同业拆借中心(以下简称“交易中心”)发布《关于试点利率期权业务有关准备事项的通知》。通知指出,为更好发挥银行间利率衍生品市场对实体经济的支持作用,满足市场成员利率风险管理需求,完善利率风险定价机制,经中国人民银行批复同意,交易中心将于2020年2月24日起试运行利率期权交易及相关服务。

根据通知,本次试运行的利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权,期权类型为欧式期权。交易中心将提供对话报价和点击成交两种交易方式,并组织报价机构通过交易系统以点击成交报价等方式向市场提供利率期权双边报价,同时进行日终波动率曲线报价。

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